I modelli di analisi del rischio di credito

Cosimo Caligiuri, neolaureato in Scienze Politiche commenta la lezione del Master tenuta dal Dott. Gerardo Rescigno, Direzione Centrale Rischi Veneto Banca, "Si è partiti analizzando concetti chiave come l'analisi del ruolo fondamentale dell'azionista, dello Stato italiano e dell'origine di ciò che si sta vivendo nel mercato finanziario, della situazione del sistema bancario che ha subito, da un punto di vista normativo, gli effetti della crisi economica mondiale iniziata negli Stati Uniti nel 2007, con il fallimento della Lehman Brothers(2008).
Puntualizzando sulla gestione strategia del capitale, si è fatto un focus su quello che è il significato di spread, sulla valutazione dei titoli di Stato decennali e dell'analisi del trend del mercato immobiliare residenziale italiano, evidenziando quelle che sono le principali cause della crisi, sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista regolamentare; si è poi soffermato anche su quelle che sono le soluzioni alla crisi,alla valutazione dei bilanci delle banche negli ultimi anni ed ai concetti dei trattati di Basilea lato applicativo, parlando dell'utilità del capitale, della determinazione del patrimonio di vigilanza e del requisito patrimoniale.
Essendo il costo del credito,il problema più grosso che ha il sistema bancario Italiano, ci siamo soffermati su cosa è il rischio di credito, quella che è la misurazione dei rischi, sulla determinazione del VaR, sulla definizione di perdita, sui metodi di calcolo e approccio alla gestione dei rischi.
L'accusa principale rivolta alle banche è che il sistema ha troppi crediti deteriorati (non performing loans), quindi è evidente il problema con gli NPL. L'obiettivo principale è quello dello smaltimento portafoglio crediti deteriorati insieme all'importanza nella gestione di un portafoglio di mettere una matrice di priorità nella gestione dei rischi.
Abbiamo valutato quello che è l'impatto dei level 3 (titoli tossici senza valore certo nei bilanci), l'importanza degli accantonamenti per quanto riguarda la valutazione dei mercati, l'importanza del rating come strumento della gestione del credito, l'importanza della valutazione dei controlli sui flussi annuali per valutare meglio un portafoglio crediti, l'assessment delle politiche creditizie e degli indici di solvibilità della banca, i rischi che influenzano il business, l'importanza del processo SREP: valutazione business model, valutazione della Governance complessiva,valutazione del rischio e dell'adeguatezza del capitale."
 
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